Unterschied zwischen Mean und Median im Trading-Kontext
Mean oder Median im Trading? Ein NQ-Beispiel zeigt, wie News-Ausreißer den Durchschnitt verzerren und wann du in StatMap° Mean, Median oder Both wählst.
Mean vs. Median im Trading-Kontext
Für Session-Punkte auf dem NASDAQ (NQ) liefern Mean (Durchschnitt) und Median unterschiedliche Einsichten:
Mean (Durchschnitt)
Summe aller Werte / Anzahl. Beispiel:
- Werte: 132, 197, 198, 210, 350
- Summe = 1087
- Mean = 1087 / 5 = 217,4
Der Mean spiegelt die durchschnittliche Bewegung, wird aber von Ausreißern verzerrt (z. B. 350 Punkte durch NFP/FOMC/CPI).
Median
Der mittlere Wert in der sortierten Reihe:
- Sortiert: 132, 197, 198, 210, 350
- Median = 198
Der Median gibt ein robusteres Bild und ist unempfindlich gegen Ausreißer.
Takeaways für Trader
- Mean: guter Gesamtblick, kann in volatilen Phasen das „typische“ Range überhöhen.
- Median: stabileres Bild für den Normalfall; mindert den Einfluss von einmaligen News-Spikes.
Im Beispiel bläst der 350er Ausreißer (News) den Mean auf, während der Median näher am üblichen Bewegungsbereich bleibt.
Mean, Median oder Both in Statistical Mapping°
In Statistical Mapping° wählst du unter Calculation Method zwischen Mean, Median und Both. Both zeichnet eine Range-Box vom Mean-Level bis zum Median-Level. Wo du die Option findest, zeigt die Übersicht aller Einstellungen in StatMap° v4, und ob du in Punkten oder Prozent misst, erklärt Ranges messen: Punkte oder Prozent?.
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